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IC空頭減倉力度較大
持倉量繼續累積 2020年01月10日 09:28
  受美伊局勢緩和的利好消息刺激,昨日滬深兩市高開高走,滬指幾乎收復前一日跌幅,上漲0.91%收于3094.88,接近3100點。深市股票氣氛更為活躍,市場短線情緒高漲,創業板指大漲2.71%,再創本輪反彈新高,逼近2018年4月高點。兩市共計84家漲停,滬股通凈流入41億元,深股通凈流入54億元。期權標的上證50與滬深300指數成分股偏大市值股票,整體漲幅不如中小票,量能小幅萎縮,50ETF、300ETF基金漲幅分別為0.79%、1.07%。
  期權市場整體波動較小,成交量有所下降,昨日50ETF期權成交量減少25%至188.3萬張,滬市300期權減少11.6%至109.9萬張,接近50ETF期權的58%份額,深市300期權、中金所300股指期權成交量較小,分別為24萬、1.4萬張。量能最大的50ETF期權成交PCR為0.73,相比前值0.88大幅下降,認沽期權一側成交量大幅萎縮;當月成交占比79%,交易量主要集中在1月合約上。
  50ETF期權市場持倉量小幅下降,300期權持倉繼續積累,當前50ETF期權持倉422.3萬張,其中認購期權持倉減少6萬至226.2萬張,認沽期權增加2.4萬至196.1萬張。當月持倉占比為60.5%,持倉PCR值0.87,相比前值0.83有所上升。滬市300、深市300、中金所300期權持倉量分別增加6.7%、6.9%、2.2%至131.4萬、37.8萬、4.2萬張,期權市場參與資金量積累越來越多。
  從各行權價成交分布情況可以看出,50ETF期權投資者主要集中于3.1平值期權上進行交易,1月3.1認購期權合約成交量高達28.1萬張。滬深兩市300ETF期權以1月淺虛值4.2行權價期權流動性最佳,股指期權投資者則在淺實值4000點合約上表現更為活躍。
  伴隨標的50ETF高開振蕩,期權IV亦窄幅振蕩無較大波動,當前各月份IV值分別收于14.1%、14.5%、16.4%、17.2%,呈現近低遠高的“升水期限結構”。與實現波動率相比,隱含波動率處于相對合理水平。
  方向性操作建議上,中長期來看股市將表現為振蕩上行,投資者可繼續逢低賣出認沽期權,長期持有賺取期權時間價值。
來源:期貨日報
 
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